Value at Risk (VaR) (리스크 가치 (VaR))

포트폴리오의 위험을 측정하는 통계적 방법입니다. 이는 주어진 기간 동안 예상되는 최대 손실 금액입니다. VaR은 잠재적 손실 금액, 손실 금액에 대한 발생 확률 및 기간을 평가하여 측정합니다.

비트코인, 이더리움, 솔라나와 같은 암호화폐 바구니를 들고 있다고 상상해 보세요. 투자에 대해 기분이 좋지만 관련된 위험도 이해하고 싶습니다. VaR이 필요한 이유입니다.

VaR이란 무엇입니까?

VaR은 암호화폐 포트폴리오에 대한 위험 측정기와 같습니다. 특정 기간 동안 특정 신뢰 수준으로 잠재적으로 잃을 수 있는 최대 금액을 알려줍니다.

예시를 통한 분석:

잠재적 손실: VaR이 $500라고 가정해 보겠습니다. 이는 암호화폐 투자로 최대 $500까지 잃을 가능성이 있음을 의미합니다.
발생 확률: VaR은 일반적으로 95%와 같은 신뢰 수준과 함께 제공됩니다. 따라서 95% VaR $500는 $500 이상을 잃을 확률이 5%임을 의미합니다.
기간: VaR은 항상 특정 기간을 고려합니다. 예를 들어, 일일 VaR $500는 하루에 최대 $500까지 잃을 수 있음을 의미합니다.

실제 시나리오:

비트코인에 $10,000가 있다고 가정해 보겠습니다. 단순화된 VaR 분석은 다음과 같이 나타날 수 있습니다.

이는 비트코인 가치가 하루에 $500 이상을 잃을 만큼 충분히 하락할 확률이 5%임을 의미합니다.

핵심 내용:

VaR은 잠재적인 하락 위험에 대한 명확한 그림을 제공하여 암호화폐 투자에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

포트폴리오의 위험을 측정하는 통계적 방법인 VaR은 주어진 신뢰 수준에서 특정 기간 동안 예상되는 최대 잠재적 손실을 나타냅니다.

VaR 사용의 장점

VaR 사용의 단점

암호화폐 분야에서 VaR의 적용

Value at Risk (VaR)는 특히 변동성이 큰 암호화폐 세계에서 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용되는 강력한 통계 도구입니다. 모든 사람이 이해할 수 있도록 간단한 용어로 분석해 보겠습니다.

VaR이란 무엇입니까?

VaR을 “특정 기간 동안 암호화폐 투자에서 잃을 수 있는 최대 금액은 얼마입니까?”라는 질문에 답하는 방법으로 생각하십시오. 잠재적 손실에 대한 아이디어를 제공하는 수정 구슬을 갖는 것과 같지만 마법 대신 수학과 통계를 사용합니다.

VaR의 주요 구성 요소

실용적인 예

암호화폐 포트폴리오의 일일 VaR이 95% 신뢰 수준에서 $1,000인 경우 하루에 $1,000 이상을 잃을 확률은 5%에 불과하다는 의미입니다. 반대로 해당 날짜 내에 손실이 $1,000를 초과하지 않을 확률은 95%입니다.

암호화폐 투자자를 위한 중요성